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汶上县东方龙混合型开放式证券投资基金

2019-12-27 来源:未知   作者:admin [字体: ]

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

  基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

  基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

  本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

  本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  报告期内,在一季度大幅反弹后,除上证50略有上涨外,二级市场主要指数均出现不同程度的调整,其中中小板指数和创业板指数的跌幅均超过10%。从申万一级行业涨跌幅分布来看,汶上县食品饮料表现一枝独秀,其余多数板块出现不同程度下跌。报告期内,本基金延续上一季度的投资策略,继续增加在优质消费个股上的配置,同时提升了持仓集中度。

  2019年4月1日起至2019年6月30日,本基金净值增长率为3.79%,业绩比较基准收益率为-0.17%,高于业绩比较基准3.96%。

  报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金所持有的招商银行(600036)于2019年6月收到中国银行业监督管理委员会广西监管局对公司旗下南宁分行公开处罚20万元,违规行为为授信调查不全面,未能有效识别、反映集团客户授信集中风险。2019年5月收到中国银行业监督管理委员会厦门监管局对公司旗下厦门分行公开处罚80万元,违规行为为表内并购贷款、理财资金为房地产开发项目支付土地转让价款或为已缴交地价款项目提供再融资。2019年4月收到中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局对公司旗下哈尔滨分行公开处罚20万元,违规行为为信用卡持卡人使用信用卡支付购房款。2019年3月收到中国银行保险监督委员会大连监督局对公司旗下大连分行公开处罚50万元,违规行为为授信不审慎造成信用风险暴露。2019年2月收到中国银行业监督管理委员会赣州/滨州/淄博等监管分局对公司旗下分行公开处罚。对赣州罚款分行人民币20万元,违规行为为资产质量反映不真实;对滨州分行罚款人民币35万元,违规行为为贷款发放后,贷款资金直接用于归还借款人到期贷款;未按规定对贷款资金用途进行监控、贷款资金部分用于偿还关联企业到期贷款;违规发放贷款偿还银行承兑汇票垫款。对淄博分行罚款人民币35万元,违规行为为变相向房地产企业发放流动资金贷款。对赣州分行罚款人民币20万元,违规行为为理财“双录”未完整记录销售全过程。于2018年5月受到中国银行保险监督管理委员会的公开行政处罚,处罚原因是未依法履行其他职责,对上市公司罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。主要违法违规事实:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。

  本基金所持有的五粮液(000858.SZ)于2018年7月14日和8月28日分别公告公司监事会主席余铭书及宜宾市国有资产经营有限公司董事长张辉(其现任公司第五届董事会董事)正接受纪律审查和监察调查,

  宜宾五粮液股份有限公司公告上述事项不会对本公司生产经营和长远发展产生影响。

  同时五粮液(000858.SZ)于2015年6月3日公告高管违规减持,公司知悉此事后,高度重视,及时了解相关情况,对高管违规减持股票的行为进行了严肃的批评教育,并责成其进行深刻书面检讨。

  本基金所持有的苏泊尔(002032)于2018年4月11日公告,公司存在违规行为,违规类型是“未及时披露定期报告”,内容是“因你公司网络和系统的原因,你公司未能在原预约的2018年3月30日披露2017年年度报告,你公司股票于2018年3月30日开市起停牌。3月31日,你公司披露了2017年年度报告等相关文件。4月2日,你公司股票复牌。”深圳证券交易所对公司的处分措施为“对浙江苏泊尔股份有限公司予以监管关注”。

  (1)研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成有关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。

  (2)投资决策委员会定期召开会议,讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。

  (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。

  (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

  (5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。

  本基金投资招商银行主要基于以下原因:公司是国内领先的零售银行,通过多年来零售战略的执行,公司的零售客户不仅存在规模优势,而且客户质量优质,客户结构中私行客户占比高,客户潜在价值空间大。公司在零售领域建立了强大的护城河,创新能力行业领先,业务结构稳健,业绩稳定,资产质量好于行业竞争对手。

  本基金投资五粮液主要基于以下原因:公司作为白酒行业龙头,本轮白酒行业复苏情况下受益。公司全面改革紧扣行业趋势,产品端以新品升级换代为载体,在信息化建设的基础上导入控盘分利模式、强化终端渠道建设在大数据赋能下导入控盘分利机制,强化以专卖店为代表的终端建设,管理下沉,并向真正做好消费者培育的经销商和终端以收益倾斜。同时品牌重塑,坚决清理损耗品牌力的高仿产品,推出高端五粮液,聚焦新品经典五粮液,建立基于窖龄的品牌价值认知体系。多项举措并行体现管理层改革信心。伴随消费升级趋势,公司有望量价齐升。目前估值合理,存在投资价值。

  本基金投资苏泊尔主要基于以下原因:公司是小家电龙头公司,拥有较强的产品力、品牌力和渠道力,且在过去10年拥有良好的财务指标和市场信誉,是具备长期投资价值的品牌家电公司。

  除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站()查阅。